“塞翁失马，焉知非福”是一则寓言故事，后来演变成了成语。故事讲述的是塞翁丢失了马，但最后这件事情却带来了好运。在这个故事中，“其马将胡骏马而归”的“将”的意思是 带领。具体来说，这句话描述的是塞翁的马不仅自己回来了，还带领着胡人的骏马回到了家中。

建议：在学习文言文时，理解每个词语的准确含义对于整体把握文意非常重要。通过多读、多背、多总结，可以更好地掌握这些词语的用法和意义。